Volatilità e Deviazione Standard: Tutti i segreti del loro utilizzo

3 Gennaio, 2020
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Nell’analisi tecnica predittiva, ovvero quella che ha come obbiettivo quello di “predire” ovvero fare previsioni sul futuro dei prezzi, sono importantissimi i concetti di volatilità e di deviazione standard. Questi due elementi consentono di effettuare una lettura più precisa ed efficace del mercato, esaminando i grafici avvalendosi degli indicatori.

Alcuni di essi, sono anche relativamente semplici da usare, come ad esempio le bande di Bollinger, di cui parliamo nella lezione ad esse dedicata.

Cosa si intende per volatilità

Per volatilità nel trading si intende una misura della correlazione tra la variazione del rendimento e il mercato di riferimento. Troppo complicato? Allora semplifichiamo. Se prendiamo come riferimento un determinato mercato (es. il mercato di un titolo azionario o di un coppia valutaria), la volatilità ci dice come si comporta il prezzo del titolo rispetto al suo mercato.

Nei casi in cui il prezzo è particolarmente vivace e mostra degli sbalzi ampi o veloci, oppure entrambi, allora ci si trova in una situazione di mercato volatile. Per misurare la volatilità si utilizza la deviazione standard.

Deviazione standard, di cosa si tratta?

Da un punto di vista strettamente tecnico, la deviazione standard (anche detta scarto tipo o scarto quadratico medio) è un indice di dispersione delle misure sperimentali, ovvero una stima della variabilità di un variabile casuale (come è ad esempio il prezzo di mercato). Per calcolare la deviazione standard si prende in considerazione la dispersione attorno ad un valore atteso o ad una sua stima. Nel campo della statistica, quando si parla di deviazione standard vi si riferisce come “precisione”.

Questa spiegazione era volutamente tecnica e rivolta a chi desidera approfondire. Tuttavia, ciò che è importante per un trader è capire il concetto da un punto di vista pratico.

Deviazione standard nella pratica

Se considerassimo il prezzo stimato di un titolo pari a 100€ e la deviazione standard fosse di 20€, allora secondo questa deviazione i prezzi dovrebbero muoversi tra gli 80€ e i 120€. Tanto più il prezzo rimarrà vicino ai 100€, minore sarà la deviazione, più precisa la stima.

Quindi, quando si parla di deviazione standard, si parla di quanto un prezzo devi da una determinata linea, come ad esempio una tendenza. La deviazione aumenta in proporzione all’energia dei rialzi o ribassi, come nella figura qui sotto.

deviazione-standard

Ne consegue che storicamente ci sono mercati volatili ed Asset meno volatili. Ognuno di essi sarà in grado di dare le giuste soddisfazioni agli investitori che decideranno di investire su un titolo (o un Asset) più o meno volatile.

Ovviamente, un titolo più volatile sarà anche un titolo maggiormente “rischioso”. Tuttavia, darà maggiori opportunità di realizzare un profitto in tempi brevi. Starà a noi scegliere se investire su titoli più o meno volatili, sulla base della nostra propensione al rischio.

Volatilità e deviazione standard: Gli Asset interessati

Sulla base di quanto detto, andiamo adesso a classificare le varie tipologie di Asset sulla base della loro volatilità. Per semplificare, prenderemo in considerazione solo le macro-categorie, altrimenti l’analisi sarebbe lunghissima.

Azioni

I titoli azionari sono tendenzialmente Asset poco volatili. Tuttavia, aziende rientranti nella categoria Startup o società ad alto contenuto Hitech, si caratterizzano per deviazioni standard superiori alla media. Ad esempio, investire nelle azioni Coca cola avrà una stabilità molto maggiore rispetto all’investimento fatto su startup come Canopy Growth.

Indici

Dal momento che gli indici raccolgono un panieri di Asset sottostanti, sono tendenzialmente poco volatili. Certo, risentono delle oscillazioni di mercato, tuttavia la deviazione standard per gli indici avrà un valore minore rispetto alle media.

Quindi, per un Trading sicuro e più tranquillo, operare sul Dow Jones o sul Dax è un’ottima soluzione.

Materie Prime

Questo Asset più che volatile si definisce “stagionale”. Per questa sua caratteristica vive di momenti dell’anno in cui le oscillazioni sono maggiori ed altri di relativa tranquillità. In particolare il petrolio, ogni volta che si manifestano tensioni geopolitiche, tende a subire una volatilità abbastanza ampia.

Forex

Il mercato valutario, essendo il più grande e liquido del mondo, si caratterizza anche per una buona dose di volatilità. In tantissimi negoziano su questo mercato, soprattutto investitori alle prime armi, poiché dispone di tanti strumenti per operare (le coppie valutarie sono numerosissime) ed i principi dell’analisi tecnica, solitamente, vengono rispettati. Ne consegue l’opportunità di speculare in condizioni ottimali e con buona probabilità di chiudere le operazioni in giornata, considerato proprio l’alto livello di volatilità.

Criptovalute

Il nuovo Asset, salito prepotentemente alla ribalta nell’ultimo biennio, è caratterizzato da una forte volatilità e da un’oscillazione standard superiore alla media. certo, i guadagni del Bitcoin sono stati stellari. La criptovaluta è passata da un valore di pochi dollari alla quotazione record di quasi $20.000 nel 2018. Quando parliamo di deviazione standard superiore rispetto alla media, il Bitcoin è proprio l’esempio lampante.

Migliori piattaforme per negoziare sui mercati

Indipendentemente se il nostro stile di Trading è più o meno avverso al rischio, specifichiamo subito che esistono numerose piattaforme che dispongono di tutti gli Asset sopra elencati. Di conseguenza, sarà possibile negoziare in modo professionale con strumenti alla portata di tutti.

Di seguito, abbiamo selezionato tre piattaforme per operare al meglio sui mercati.

eToro

La nostra prima scelta è rappresentata da eToro. Dotata di numerosissimi contratti CFD per negoziare ogni genere di Asset, è particolarmente specializzata in azioni e criptovalute.

Questo broker permette di operare sia in modo diretto, attraverso l’apertura di contratti CFD, sia in modalità automatica. Nello specifico, grazie ad un brevetto denominato Copy Trading che permette di copiare sul nostro conto le operazioni dei trader più bravi. in che modo? E’ semplice, infatti nella Home Page di eToro possiamo selezionare questi Top Trader e con un click inserirli nel nostro “portafoglio”. Una volta selezionati, tutte le loro operazioni verranno replicate in automatico nel nostro conto in perfetta scala 1:1.

Tutto quello che dobbiamo decidere sarà quanto capitale investire su di loro e quanti Top Traders selezionare. Suggeriamo di inserirne almeno 5 per diversificare il rischio. Infine, questo sistema può essere testato anche su conto Demo e con denaro virtuale.

Registrati su eToro ed opera sui mercati con il Copy Trading

Investous

Un Broker molto amato dai suoi clienti grazie alla piattaforma Metatrader che permette di negoziare al meglio i numerosissimi CFD presenti si Investous.

Interfaccia comoda e pratica, sarà possibile speculare su ogni tipologia di Asset al meglio e con l’ausilio di un servizio di grande qualità: i segnali di trading. Stiamo parlando di una modalità che permette al cliente di ricevere una notifica (ovvero, un segnale!) ogni volta che ci sono delle situazioni interessanti per investire. Infatti, un Team di analisti con anni di esperienza lavorano costantemente per monitorare i mercati alla ricerca di occasioni per operare.

In questo modo, quando riceviamo il segnale, dobbiamo solo decidere se entrare a mercato oppure no. Trattasi quindi di una modalità semi-automatica di Trading attraverso la quale dei professionisti si occuperanno di scandagliare il mercato mentre noi ci occuperemo solo dell’operatività vera e propria.

Questo servizio è gratuito e può essere testato anche su conto Demo, per rendersi conto della bontà di questi segnali. Ecco il Link per iniziare:

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Plus500

In questo caso parliamo di una delle piattaforme Leader in Europa a livello di CFD. Infatti, probabilmente è il Broker con il più alto numero di CFD in Italia. Inoltre, grazie ad un’interfaccia molto semplice ed intuitiva, è molto apprezzata da coloro che si avvicinano al trading online per la prima volta.

Plus500 è parte di un gruppo societario quotato alla Borsa di Londra, stiamo parlando di un colosso del Trading. Non a caso, già da diversi anni, è sponsor ufficiale dell’Atletico Madrid.

Anche Plus500 permette di testare la piattaforma su Demo ed il deposito minimo per iniziare è davvero basso: €100.

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Volatilità e deviazione standard: Conclusioni

In questa guida abbiamo introdotto il concetto di volatilità e deviazione standard. Tali aspetti assumono rilevanza per il Trader dal momento che a seconda della propensione al rischio di ognuno sarà possibile optare per Asset più o meno volatili.

Di conseguenza, abbiamo passato in rassegna tutte le categorie di investimenti, dal Forex agli Indici, in modo da chiarire le peculiarità di ognuno in relazione il concetto di volatilità.

Infine, opzione sempre raccomandata è quella di testare le piattaforme su un conto Demo prima di investire. Trattandosi di uno strumento che i broker mettono a disposizione gratuitamente, consigliamo di scaricare tutte e tre le piattaforme e testarle per qualche giorno. In questo modo, sarà più facile scegliere il broker adatto a noi!

 

 

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*Il vostro capitale potrebbe essere a rischio. Questo non è un consiglio di investimento