La Media Mobile Esponenziale o EMA è uno degli indicatori di trend più conosciuti ed utilizzati in Analisi tecnica e indica in quale direzione si muove il mercato.
Tra le diverse medie mobili, la Media Mobile Esponenziale è quella che dà maggior peso ai dati di prezzo recenti e la rende più sensibile ai movimenti a breve termine.
L’EMA è quindi in grado di reagire più rapidamente alle recenti variazioni di prezzo rispetto alla media mobile semplice o ponderata e aiuta i trader a identificare le tendenze a breve termine nel mercato azionario o valutario.
In questo articolo vedremo nel dettaglio cos’è e come funziona questo indicatore e come sfruttare al massimo le sue funzionalità legandolo ad altri indicatori, per riconoscere i miglio punti di ingresso e di uscita di un trade.
| 🥇 Strumento | Media Mobile Esponenziale |
| 📊 Tipologia | Indicatore di Trend |
| 🎯 Obiettivo | Tendenza di mercato |
| ⏱ Orizzonte temporale | Breve e lungo periodo |
| 💻 Piattaforma | Metatrader |
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Indice
Media Mobile: Le tre tipologie
Prima di parlare della EMA (Esponential Moving Average), facciamo una breve panoramica sulla SMA (Simple Moving Average) e sulla WMA (Weighted Moving Average).
Media mobile semplice (SMA)
La Media mobile semplice o Media Mobile Lineare funziona come una media aritmetica, quindi è data dalla somma di determinati valori rapportata al loro numero. Ad esempio, se abbiamo 5 numeri (6, 7, 8, 9, 10) la loro media mobile semplice sarà (6+7+8+9+10)/5. Il risultato sarà pari a 8.
La media mobile semplice è criticata poiché associa ad ogni valore la medesima importanza.
Media mobile ponderata (WMA)
Si differenzia da quella semplice per il fatto di assegnare un determinato peso ad ogni singolo valore.
Ad esempio, se si associa ai periodi primo secondo e terzo il peso di 1, 2, 3, allora una sequenza di valori 5 (primo periodo), 6 (secondo periodo), 7 (terzo periodo) darà come media mobile ponderata un risultato pari a [(5×1) + (6×2) + (7×3)] / (1+2+3)]. La media mobile ponderata in tal caso sarà di 6,3333.
La media mobile ponderata è criticata poiché non riesce a fornire in modo istantaneo un’idea di ciò che sta avvenendo sul mercato.
Media Mobile Esponenziale (EMA)
Per questo tipo di media mobile il processo di calcolo è decisamente più lungo ed elaborato.
A livello generale, Sono gli ultimi periodi ad avere un peso maggiore nel nostro calcolo, andando a determinare quindi un valore molto più vicino alla situazione attuale piuttosto che a quanto accaduto sui mercati in passato.
Nel paragrafo successivo analizzeremo la modalità di calcolo. In definitiva, si tratta della tipologia di media mobile più completa e più utilizzata dai Trader professionisti.
Media Mobile Esponenziale Formula e Calcolo
Di seguito, la formula matematica utile per calcolare questa tipologie di Media Mobile:
EMA (i) = EMA (i-1) + SF * [P (i) – EMA (i-1)]
Ecco il significato dei valori:
- P (i) si riferisce al prezzo nel periodo (i), che è più spesso il prezzo di chiusura;
- EMA (i) si riferisce al valore più recente dell’EMA;
- EMA (i-1) si riferisce al precedente valore recente dell’EMA;
- SF si riferisce a un fattore di livellamento
Inoltre, per calcolare la EMA si prendono in considerazione due valori:
- Media Aritmetica (l’abbiamo vista nel paragrafo precedente)
- Coefficiente Alpha, dato da 2/(n+1) dove n è il numero dei periodi
Una volta che si hanno questi valori si procede con la formula EMA = (Close – EMA precedente) x (Alpha + EMA precedente).
Nella media mobile esponenziale i coefficienti di ponderazione sono assegnati con un valore progressivo esponenziale (e non lineare, come avviene nella media mobile ponderata).
Quindi, nella EMA la differenza di peso tra i valori varia esponenzialmente, non linearmente.
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Media Mobile Esponenziale Excel
Molti Trader utilizzano un foglio di calcolo Excel dove inserire la Formula e procedere con la determinazione dei risultati. Ovviamente, si tratta di una modalità riservata a Trader esperti e desiderosi di modificare di volta in volta i valori, per testare ed ottimizzare le strategie di Trading.
Gli investitori alle prime armi troveranno sicuramente utile la possibilità di utilizzare direttamente la EMA direttamente sulla piattaforma Metatrader. In altre parole, la piattaforma è già settate su valori Standard che permettono il Trading in condizioni semplici ed intuitive.
Solitamente, la piattaforma prende in considerazione gli ultimi 200 valori e dà molto peso agli ultimi 10/15. In questo modo, l’andamento recente del prezzo ha un valore maggiore rispetto a quanto accaduto tempo prima. Questo aspetto è utilissimo per definire il Trend in corso ed applicare le opportune strategie.
Analizziamo più in dettaglio le strategie applicate al Trading nel prossimo paragrafo.
Media Mobile Esponenziale Trading
Il suo utilizzo nel Trading è immediato e di facile comprensione. Non a caso, si tratta di una delle strategie operative più utilizzate dai Trader di tutto il mondo proprio per la sua facilità di utilizzo. Solitamente, i principianti iniziano ad operare con le medie mobile e ben presto scoprono i vantaggi della EMA.
Iniziando ad entrare nel dettaglio, possiamo affermare che questo tipo di media mobile è particolarmente adatta ai mercati con un Trend ben definito. Infatti, in caso di mercato rialzista o ribassiste le linee EMA saranno ben visibili. Tuttavia, la loro importanza risiede quando il Trend inizia ad indebolirsi.
In questo caso, dando maggior “peso” alle ultime candele, le nostra linea inizierà ad appiattirsi. Sarà quindi intuibile un rallentamento del Trend in corso ed una potenziale inversione dello stesso. Molte volte, la linea EMA tende a scendere fino ad appiattirsi totalmente.
Di conseguenza, osservare un declino sostanziale nel tasso di cambio dell’EMA è una strategia che potrebbe essere utilizzata a sua volta come un indicatore in grado di reagire al dilemma causato dall’effetto ritardato delle medie mobili.
Per settare correttamente la EMA ed ottenere dei corretti segnali di entrata a mercato, il consiglio è di utilizzare i seguenti valori:
- Da 12 a 16 giorni per un orizzonte a breve termine
- Da 50 a 200 giorni per un trend a lungo periodo
Ancora, questa media mobile è importantissima anche per determinare con correttezza l’oscillatore MACD. Infatti, spesso i Trader professionisti entrano a mercato solo quando entrambi gli indicatori forniscono lo stesso segnale.
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Le 3 strategie operative
Inserire correttamente il valore dell’EMA sulla propria Metatrader darà preziosissime indicazioni per entrare con profitto a mercato.
Nello specifico, sono tre le strategie operative facilmente applicabili grazie a questa media mobile.
Segnale di Buy e Sell
Attraverso l’incrocio di due medie mobili, è possibile generare segnali precisi di entrata a mercato. Ovviamente, una prima media mobile sarà definita “lenta” in quanto settata su un lungo periodo (es.200). Al contrario, l’altra sarà definita “veloce” poiché si basa su un orizzonte temporale ristretto (es.50).
L’incrocio della media mobile veloce con quella lenta genererà i seguenti segnali:
- Entrata rialzista: La media mobile veloce incrocia al rialzo quella lenta
- Entrata ribassista: La media mobile veloce incrocia al ribasso quella lenta
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Seguire il Trend
In questo caso si utilizza una media mobile settata a 200 o comunque su intervalli di tempo lunghi, In tal modo, è possibile individuare il Trend in corso e definirlo nel dettaglio.
L’utilità sarà data dalla possibilità di fare operazioni solo a favore di Trend. In questo modo, a livello prettamente statistico, il vantaggio di chiudere operazioni in profitto sarà più alto se si segue la direzionalità del Trend.
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Individuare Supporti e Resistenze
I periodi EMA come i 50-200 giorni possono servire come zone di supporto e resistenza su cui puoi basare le tue decisioni e la tua strategia di trading. Infatti, i rimbalzi o i “cross” lungo le medie mobili portano grossi movimenti di prezzo.
Ovviamente, maggiore sarà il periodo utilizzato, ad esempio 100 o 200, e maggiore sarà la veridicità di tale indicazione.
I livelli di supporto e resistenza sono molto utili per stabilire una corretta entrata a mercato; riconoscerli al meglio con l’EMA è uno strumento molto potente di Trading.
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La Piattaforma più adatta
Questa strategia operativa si adatta perfettamente alla MT4. Questa piattaforma si trova su numerosi Broke Metatrader, tuttavia è opportuno selezionare solo quelli regolamentati e certificati per un Trading sicuro e profittevole.
Come descritto in precedenza, i vantaggi di utilizzate la EMA su Metatrader sono evidenti. Ecco i principali:
- Totale sicurezza del Broker certificato
- Calcoli in automatico, senza bisogno di Excel
- Possibilità di inserire Stop Loss e Take Profit per ottimizzare il rischio
- Incrocio dell’EMA con il MACD
Il nostro suggerimento è quello di iniziare a testare la strategia su conto Demo al fine di prendere dimestichezza con i valori da impostare e con i segnali operativi da filtrare. In Italia, il Broker Leader del mercato dotato di Metatrader è AvaTrade.
Si tratta di un Broker con una piattaforma totalmente personalizzabile che mette a disposizione oltre 70 indicatori. In più rende disponibili segnali di trading gratuiti elaborati da trading Central che la rendono molto amata da migliaia di trader.
Ovviamente, la piattaforma è regolamentata a livello europeo e permette di iniziare ad operare su conto reale con un deposito minimo a partire da €100 o su un conto Demo illimitato e gratuito.
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Indicatori a supporto
Come ripetiamo sempre, non esiste un unico indicatore in grado di generare profitti vincenti con costanza. Occorre sempre mixare sapientemente le indicazioni provenienti da un indicatori con i valori di altri, per avere un quadro generale complessivo.
Quali indicatori si amalgamano bene con la media mobile esponenziale? Ecco i più utilizzati:
- Oscillatore Stocastico RSI
- TSF (Previsione delle serie temporali)
- ATR (Average True Range)
- CCI (Commodity Channel Index)
- Supporti e Resistenze
- Momentum
- Trendline
- Pivot Point
- Onde di Elliott
- Fan line e archi di Fibonacci
La combinazione di questi indicatori con la media mobile esponenziale può fornire uno strumento molto potente per valutare l’azione dei prezzi e prevedere la direzione futura.
Nel caso dell’RSI ci darà utili indicazioni sulla forza del Trend. Molti esperti consigliano sempre di mixare RSI+MME proprio per ottenere indicazioni più accurate.
Nel caso del TSF, siamo dinanzi ad un’operatività più complessa ed adatta ai più esperti. Sulla base di determinati valori assunti dall’indice di regressione lineare, sarà possibile intuire se la nostra media mobile esponenziale continuerà nel suo trend o meno.
Inoltre, dobbiamo sempre tenere in grande considerazione anche le figure che si palesano nel grafico. Il formarsi di un doppio minimo o doppio massimo, ad esempio, sono eventi che daranno utilissime indicazioni circa lo sviluppo del Trend e della nostra media mobile.
Stesso discorso per i modelli quali il Flag e Pennant, da osservare con attenzione per le nostre analisi.
Dove poter studiare al meglio questi indicatori di analisi tecnica? Senza dubbio su gli eBook AvaTrade, una guida eccellente che spiega nel dettaglio e con semplicità come investire in Borsa e soprattutto come approfondire questi aspetti operativi. Accedere al corso è facile, basta inserire una email valida ed attivare il proprio conto di trading anche in modalità demo:
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Conclusioni
In questa guida ci siamo occupati di definire nel dettaglio un ottimo indicatore per operare sui mercati: la media mobile esponenziale. Dopo aver definito modalità di analisi e di calcolo, ci siamo soffermati sull’aspetto pratico identificando la migliore piattaforma per investire con la MME.
A livello generale, il Broker indicato è ottimo per una serie di fattori:
- Dispone di Metatrader
- Offre un corso per approfondire
- Sicuro e regolamentato
Ecco perché è consigliabile fare pratica partendo dalla metatrader di AvaTrade, disponibile anche in versione demo:
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FAQ sulla Media Mobile Esponenziale
Si tratta di un ottimo indicatore di Trading che prende in considerazione la media mobile di periodi pre-impostati, con un peso maggiore verso i più recenti.
Ecco la sua formula: EMA (i) = EMA (i-1) + SF * [P (i) – EMA (i-1)]