Gli indicatori di volume sono uno strumento importante per i trader tecnici e gli investitori, in quanto forniscono indicazioni sul sentiment del mercato.
Il volume è un indicatore chiave della direzione dell’azione dei prezzi e l’utilizzo degli indicatori di volume può aiutare a identificare potenziali punti di entrata e di uscita dai mercati.
In questo articolo discuteremo di cosa sono gli indicatori di volume e di come utilizzarli efficacemente per massimizzare le opportunità di profitto nei mercati finanziari.
Esploreremo anche i 10 indicatori di volume più popolari e le loro caratteristiche, ma soprattutto come utilizzare meglio i dati sul volume quando fate trading o investite nei mercati finanziari.
COME INIZIARE? Se volete sfruttare al meglio gli indicatori di Volume è importante capirne il funzionamento e iniziare a fare pratica su una piattaforma di trading completa come quella di AvaTrade, che permette di testare i migliori indicatori in un ambiente di trading virtuale.
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Indice
On-Balance Volume (OBV)
L’ On-Balance Volume (OBV) è un indicatore di trading basato sul volume totale cumulativo degli scambi. Confronta il volume di un determinato periodo con quello dei periodi precedenti per valutare se il volume di acquisto o di vendita sta aumentando o diminuendo nel tempo.
Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di chiusura del periodo precedente, l’indicatore On-Balance Volume aggiunge il volume di un determinato periodo al totale corrente. Se il prezzo di chiusura è inferiore lo sottrae.
In questo modo i trader e gli investitori possono identificare la potenziale pressione di acquisto o di vendita in un trend, misurando il volume che lo sostiene o lo contrasta.
L’OBV può essere utilizzato sia come segnale di entrata che di uscita. Ad esempio, quando si fa trading sulle tendenze, aiuta a identificare se il volume di acquisto o di vendita è sufficiente a sostenere la tendenza, indicando così la necessità di entrare o uscire da un’operazione.
Per sfruttare al meglio questo indicatore, i trader e gli investitori dovrebbero utilizzarlo in combinazione con altri indicatori tecnici come Medie mobili, Price Action o Bande di Bollinger.
In questo modo l’OBV oltre a facilitare l’individuazione dei punti di inversione o di continuazione, fornisce anche segnali di entrata e di uscita guidati da momentum, divergenza, breakout e pattern di esaurimento.
Accumulazione/Distribuzione (A/D)
L’Accumulazione/Distribuzione (A/D) è un indicatore di volume che valuta la pressione di acquisto e di vendita di un titolo confrontando il volume con i movimenti di prezzo.
Dal punto di vista grafico la linea A/D mostra se il volume sta entrando o uscendo da un titolo in base al numero di giorni in cui chiude più in alto o più in basso rispetto al giorno precedente.
- Un valore positivo di A/D indica che il volume sta aumentando
- Un valore negativo di A/D indica che il volume sta diminuendo
L’accumulazione/distribuzione può quindi essere utilizzata per anticipare i cambiamenti di tendenza, valutando se la pressione di acquisto o di vendita si sta accumulando o distribuendo. Queste informazioni possono essere utilizzate per capire quando entrare o uscire da un’operazione.
In particolare, l’Accumulazione/Distribuzione può aiutare a identificare le divergenze tra prezzo e volume, che spesso segnalano potenziali inversioni di tendenza.
Ad esempio, se la linea A/D sale rapidamente durante un trend rialzista, potrebbe essere un’indicazione di pressione di acquisto causata da una maggiore domanda di azioni.
Allo stesso modo, se scende rapidamente durante un trend ribassista, potrebbe suggerire che la pressione di vendita sta superando quella di acquisto sul mercato.
Per trarre il massimo vantaggio dall’Accumulazione/Distribuzione, dovrebbe essere utilizzato insieme alle linee di tendenza, i livelli di supporto e resistenza o le medie mobili che contribuiscono ad identificare con maggiore precisione i punti di entrata e di uscita e prendere decisioni di trading migliori.
Flusso di denaro di Chaikin (CMF)
Sviluppato da Marc Chaikin, il Flusso di denaro di Chaikin (CMF) è un indicatore di volume misura la pressione di acquisto e di vendita in un determinato periodo di tempo. Il CMF combina i movimenti del volume e del prezzo per valutare se il volume sta entrando o uscendo da un titolo.
La linea del Chaikin Money Flow oscilla al di sopra e al di sotto della linea dello zero:
- un valore positivo indica che il denaro sta entrando nel titolo
- un valore negativo indica che sta uscendo
Il CMF può essere utilizzato per identificare potenziali inversioni di tendenza causate da pressioni di acquisto o di vendita sul mercato. Quando il CMF sale al di sopra del suo massimo precedente durante un trend rialzista, potrebbe segnalare un’imminente inversione.
D’altro canto, se il CMF scende al di sotto del minimo precedente durante un trend ribassista, anche questo potrebbe indicare una potenziale inversione.
Oltre a identificare le inversioni, il Chaikin Money Flow può anche aiutare i trader a stabilire migliori punti di entrata e uscita in base alle variazioni della pressione di acquisto e di vendita.
Ad esempio, quando la linea del Money Flow sale, potrebbe essere un buon momento per entrare nel mercato; Invece quando scende potrebbe essere un buon momento per uscire dal mercato.
Inoltre può anche fornire indicazioni sull’aumento o la diminuzione del volume rispetto all’azione dei prezzi. Se si verificano grandi divergenze tra i movimenti dei prezzi e le linee del Chaikin Money Flow, ciò potrebbe segnalare potenziali inversioni di tendenza.
È importante che i trader tengano presente che il Chaikin Money Flow deve essere utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica come le linee di tendenza, i livelli di supporto/resistenza o le medie mobili che forniscono una maggiore accuratezza alle previsioni.
Volume-Price Trend (VPT)
Il Volume-Price Trend (VPT) è un indicatore di volume sviluppato da Richard Arms che misura la relazione tra prezzo e volume. Aiuta i trader a identificare le tendenze del mercato e i potenziali segnali di acquisto e vendita.
La linea del Volume-Price Trend fluttua al di sopra e al di sotto dello zero, in modo simile ad altri indicatori di momentum come l’Accumulazione/Distribuzione o il Chaikin Money Flow:
- Un valore positivo del VPT indica una pressione di acquisto sul mercato
- Un valore negativo suggerisce una pressione di vendita.
Quando il Volume-Price Trend aumenta rapidamente durante un trend rialzista, potrebbe indicare una maggiore pressione di acquisto che potrebbe portare a prezzi più alti. Allo stesso modo, se il valore scende rapidamente durante un trend ribassista, potrebbe segnalare una maggiore pressione di vendita e prezzi più bassi.
Il VPT può anche essere utilizzato dai trader per identificare i punti di entrata e di uscita dal mercato.
Ad esempio, quando il Volume-Price Trend aumenta rapidamente durante un trend rialzista, potrebbe indicare un buon punto di ingresso. Mentre quando il Volume-Price Trend diminuisce rapidamente durante un trend ribassista, potrebbe segnalare un potenziale punto di uscita dal mercato.
È importante ricordare che il Volume-Price Trend non deve essere utilizzato da solo, ma come parte di una strategia di trading più ampia che include l’uso di modelli grafici, livelli di supporto/resistenza o medie mobili.
MACD ponderato per il volume (VWMACD)
Sviluppato dal Dr. Alexander Elder, il MACD ponderato per il volume (VWMACD) è un indicatore utilizza i dati sul volume per valutare la forza di una tendenza e confermare la direzione dei movimenti di prezzo.
Il MACD ponderato per il volume è composto da due linee:
- La linea del MACD calcolata prendendo la differenza tra l’EMA a 12 periodi e l’EMA a 26 periodi sui dati del volume.
- La Signal Line viene calcolata prendendo l’EMA a 9 periodi del MACD ponderato per il volume.
Quando il MACD ponderato aumenta sopra lo zero durante un trend rialzista, indica che la pressione di acquisto è forte e che i prezzi possono continuare a muoversi verso l’alto.
Se invece scende al di sotto dello zero durante un trend ribassista, questo potrebbe indicare che la pressione di vendita è forte e i prezzi potrebbero continuare a scendere.
Inoltre se il MACD ponderato incrocia la linea del segnale durante un trend rialzista, potrebbe indicare un potenziale segnale di acquisto. Se invece incrocia la linea del segnale al di sotto di essa durante un trend ribassista, ciò potrebbe suggerire un possibile segnale di vendita.
Questo indicatore può essere utilizzato anche per identificare le divergenze tra prezzo e volume che possono precedere grandi movimenti di mercato. Se si verificano grandi discrepanze tra il MACD ponderato per il volume e i movimenti di prezzo, ciò potrebbe indicare potenziali inversioni di tendenza.
Money Flow Index (MFI)
Il Money Flow Index (MFI) è un indicatore di volume che misura la pressione di acquisto e di vendita in relazione al volume.
L’MFI oscilla tra 0 e 100, con valori superiori a 70 che indicano condizioni di ipercomprato e inferiori a 30 che indicano condizioni di ipervenduto.
L’indice del flusso di denaro viene calcolato considerando il rapporto tra volume positivo e volume negativo, che viene poi moltiplicato per 100:
- Più alto è il valore, più forte è la pressione di acquisto sul mercato.
- Più basso è il valore, più forte è la pressione di vendita sul mercato.
Il Money Flow Index può essere utilizzato per identificare potenziali inversioni di tendenza e confermare le tendenze in atto. Ad esempio, se l’MFI scende al di sotto di 20 durante una tendenza rialzista, potrebbe indicare che i prezzi si invertiranno presto.
Al contrario, se l’MFI sale al di sopra di 80 durante un trend ribassista, potrebbe indicare che i prezzi ricominceranno a salire.
L’MFI è più accurato se utilizzato in combinazione con altri indicatori, come i livelli di supporto e resistenza o i modelli grafici.
Positive Volume Index (PVI)
Il Positive Volume Index (o indice dei volumi positivi) è un indicatore di momentum che utilizza i dati di volume per misurare la forza di una tendenza.
Il PVI è composto da due linee:
- La linea del volume positivo (PVL): Questa linea misura il rapporto tra volume positivo e negativo nel tempo. Se la PVL sale, significa che c’è una maggiore pressione di acquisto sul mercato. Al contrario, se scende, significa che c’è una maggiore pressione di vendita.
- La linea del volume negativo (NVL): Questa linea misura il rapporto tra volumi negativi e positivi nel tempo. Se la NVL sale, significa che c’è una maggiore pressione di vendita sul mercato. Al contrario, se scende, significa che c’è una maggiore pressione di acquisto.
Il PVI può essere utilizzato come indicatore anticipatore, in quanto spesso è in grado di prevedere potenziali inversioni di tendenza prima che si verifichino.
Ad esempio, se il PVI inizia a diminuire durante un trend rialzista, potrebbe indicare che i prezzi invertiranno presto la direzione. Allo stesso modo, se il PVI inizia a salire durante un trend ribassista, potrebbe indicare che i prezzi stanno per ricominciare a salire.
Il suo valore va da 0 a 100. I numeri più alti indicano una crescente pressione di acquisto e quelli più bassi una crescente pressione di vendita.
Il PVI è più efficace se utilizzato in combinazione con altri indicatori, come i livelli di supporto e resistenza o i modelli grafici. In questo modo i trader possono identificare più facilmente e con maggiore precisione le potenziali inversioni di tendenza prima che si verifichino.
Negative Volume Index (NVI)
Il Negative Volume Index (NVI) è un oscillatore utilizzato per misurare la pressione d’acquisto sul mercato considerando le variazioni di volume nel tempo. A differenza del Positive Volume Index, può essere utilizzato per identificare le inversioni di tendenza e confermare le tendenze attuali.
L’NVI misura l’andamento del volume e del prezzo dei titoli e assegna al volume un peso negativo se il volume è in diminuzione rispetto all’andamento del volume corrente. Ad esempio:
- se il PVL sale sopra 70 durante un trend ribassista, potrebbe indicare che i prezzi inizieranno presto a salire di nuovo
- se il PVL scende al di sotto di 30 durante un trend rialzista, potrebbe suggerire che i prezzi invertiranno presto la loro direzione
Se utilizzato in combinazione con altri indicatori o modelli grafici, il Positive Volume Index può essere uno strumento efficace per individuare potenziali inversioni di mercato.
Se invece viene combinato con il MACD o l’ RSI, permette di riconoscere il momentum di una tendenza e offre ai trader un vantaggio nella previsione dei potenziali movimenti di prezzo.
Indicatore di volume relativo (RVI)
Il Relative Volume Indicator è un indicatore di momentum che utilizza i dati di volume per misurare la forza di un trend. È composto da due linee:
- Linea del volume relativo (RVL): Questa linea misura il rapporto tra volume relativo e volume assoluto nel tempo. Se la RVL sale al di sopra di 70, indica una maggiore pressione di acquisto sul mercato; al contrario, se scende al di sotto di 30, potrebbe indicare che i prezzi stanno per ricominciare a scendere.
- Linea del volume negativo relativo (RNLV): Questa linea misura il rapporto tra volumi negativi e positivi nel tempo. Se la RNLV sale, significa che ci sono più vendite rispetto agli acquisti sul mercato. Al contrario, se scende, suggerisce che c’è una maggiore pressione di acquisto sul mercato.
L’indicatore del volume relativo può essere utilizzato per confermare le tendenze attuali o anticipare potenziali inversioni di tendenza prima che si verifichino.
Combinandolo con altri indicatori e modelli grafici, i trader possono identificare con maggiore precisione i potenziali cambiamenti di mercato prima che si verifichino.
Volume Weighted Average Price (VWAP)
Il Volume Weighted Average Price è un Indicatore di volume che combina volume e prezzo per creare un’unica misura del volume, il VWAP è ampiamente utilizzato dai day trader come importante punto di riferimento per determinare il sentiment del mercato.
Viene anche utilizzato come indicatore per misurare la forza relativa di acquirenti e venditori nel tempo.
L’indicatore Volume Weighted Average Price funziona combinando il prezzo corrente, il volume e i dati passati per creare un prezzo medio per ogni singolo periodo (di solito un minuto o cinque minuti).
Il VWAP traccia quindi queste medie rispetto a un livello di base per indicare potenziali inversioni di tendenza o confermare le tendenze in corso.
Se utilizzato in combinazione con altri indicatori, come i livelli di supporto e resistenza o i pattern grafici, i trader possono ottenere un quadro preciso del sentiment del mercato prima di entrare in un’operazione.
È importante ricordare che il VWAP non deve essere considerato isolatamente, ma con altri indicatori economici e modelli grafici per ottenere un quadro più dettagliato.
In conclusione
Gli indicatori di volume sono importanti indicatori tecnici che consentono ai trader di valutare la forza di una tendenza e di anticipare i potenziali movimenti di prezzo.
Soprattutto se utilizzati in combinazione con altri indicatori o pattern grafici, gli indicatori di volume possono essere uno strumento efficace per individuare potenziali inversioni e confermare le tendenze prima che si verifichino.
Per sfruttare al meglio questa tipologia di indicatori, i trader e gli investitori dovrebbero esercitarsi nell’uso di questo strumento in un ambiente di trading virtuale su una piattaforma completa come AvaTrade.
In questo modo, possono capire come interpretare i loro valori e usarli con sicurezza quando fanno operazioni reali.
Inoltre, la Metatrader AvaTrade offre anche segnali di trading affidabili e gratuiti, che permettono di ottimizzare la propria strategia con indicazioni dei punti d’ingresso e uscita dal mercato, per ottenere risultati ancora migliori.
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FAQ
Gli indicatori di volume forniscono un’indicazione della forza di una tendenza. Se un indicatore di volume mostra una forte pressione di acquisto, potrebbe essere una buona idea entrare in una posizione lunga. D’altra parte, se c’è una forte pressione di vendita, potrebbe essere il momento di chiudere la posizione e prendere profitto o addirittura uscire dal mercato. Inoltre possono anche fornire un sistema di allarme precoce per le potenziali inversioni di tendenza prima che si verifichino.
Sì, gli indicatori di volume possono essere utilizzati da qualsiasi tipo di trader. Possono aiutare i day trader a identificare potenziali inversioni e a confermare le tendenze attuali. Anche gli investitori a lungo termine possono utilizzare gli indicatori di volume per individuare i punti di entrata e di uscita dei loro investimenti.
Gli indicatori di volume non devono essere utilizzati in modo isolato. È importante combinare i loro dati con altre forme di analisi tecnica, come i livelli di supporto e resistenza o i modelli grafici. In questo modo si può avere una comprensione più accurata del sentiment del mercato prima di entrare in un’operazione.
Gli indicatori di volume possono fornire indicazioni su potenziali inversioni e confermare le tendenze prevalenti in qualsiasi tipo di mercato. Lo svantaggio principale è che può essere difficile interpretare i dati a causa della loro natura multidimensionale. Per questo motivo, è consigliabile fare pratica con gli indicatori di volume su una piattaforma completa come AvaTrade prima di effettuare operazioni reali.