Gli Indicatori di Volatilità sono uno strumento importante utilizzato dagli investitori per valutare i potenziali rischi e benefici associati a un particolare investimento.
Misurando le variazioni dei prezzi di mercato nel tempo, possono fornire indicazioni preziose sul grado di rischio insito in un determinato titolo e aiutare gli investitori a prendere decisioni informate sull’opportunità di investire o meno.
In questo articolo vedremo quali sono i 10 migliori indicatori di volatilità disponibili e come funzionano, in modo che possiate iniziare a usarli a vostro vantaggio.
COME INIZIARE?
Un modo efficace per comprendere e massimizzare il potenziale degli indicatori di volatilità è iniziare a praticare su una piattaforma di trading completa. Il Corso di Trading Gratuito offerto da My Trading Partner è un’ottima risorsa per iniziare.
Questa piattaforma include una formazione approfondita su una vasta gamma di indicatori. Inoltre, include il supporto diretto e personalizzato con coaching gratuito al telefono da parte di esperti di trading, che vi aiuteranno a comprendere e applicare correttamente queste tecniche.
Clicca qui per accedere gratuitamente al Corso di Trading di My Trading Partner
Quali sono i migliori indicatori di volatilità disponibili? Ecco i 10 indicatori di volatilità che si sono dimostrati i più utili nel trading per capire quando il mercato è ipercomprato o ipervenduto e quando potrebbe essere pronto per un’inversione:
Indice
Average True Range (ATR)
L’ ATR o Average True Range è un indicatore che misura la volatilità utilizzando la media dei movimenti alto-basso di un titolo in un determinato periodo di tempo.
Di solito viene utilizzato per indicare il livello di volatilità del mercato ma può essere utilizzato anche per identificare la direzione e la forza di una tendenza.
Il valore assunto da questo indicatore di trading è tipicamente compreso tra 0, che indica un basso livello di volatilità, e 100, che indica un alto livello di volatilità.
L’indicatore ATR può essere utilizzato per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto o quando è probabile che il mercato si inverta. Dato che quando l’ATR raggiunge il suo valore massimo, è un segnale che il mercato andrà presto nella direzione opposta.
Può anche essere utilizzato per stabilire livelli di stop-loss, in quanto l’indicatore aumenta di valore quando il prezzo di un titolo sale e diminuisce quando scende.
Questo indicatore viene utilizzato al meglio in insieme ad altri indicatori per confermare una tendenza, identificare punti di entrata e di uscita o misurare la forza di un movimento.
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger sono bande di volatilità che consistono in due linee poste a due deviazioni standard (superiore e inferiore) sopra e sotto il prezzo medio di un titolo. Vengono utilizzate per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto di un mercato e per misurare la direzione e la forza di una tendenza.
Quando le bande di Bollinger:
- Raggiungono il punto più ampio, indicano che il titolo sottostante è altamente volatile
- Si stringono tra loro, indicano che il mercato è caratterizzato da una bassa volatilità.
Le Bande di Bollinger possono essere utilizzate anche per identificare l’entrata e l’uscita dal mercato punti, inversioni di tendenza e livelli di supporto e resistenza.
Possono anche essere utilizzate come strumento di conferma se combinate con altri indicatori come il Relative Strength Index (RSI) o il Moving Average Convergence Divergence (MACD). In quel caso, l’utilizzo combinato delle Bande di Bollinger permette anche di negoziare le tendenze a breve termine e identificare i potenziali breakout.
Oscillatore Chande Momentum (CMO)
Il CMO o oscillatore Chande Momentum è un indicatore di volatilità che misura la differenza tra due medie mobili esponenziali. Può essere utilizzato per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto del mercato.
Quando il valore del Chande Momentum Oscillator (CMO) è:
- alto, segnala che il mercato è ipercomprato e potrebbe invertire la rotta
- basso, indica che il mercato è ipervenduto e potrebbe essere pronto per un rimbalzo.
Il CMO può essere utilizzato anche per identificare l’entrata e l’uscita dal mercato e viene utilizzato insieme ad altri indicatori per confermare una tendenza.
Può essere inoltre essere utilizzato come strumento di conferma se combinato con il Relative Strength Index (RSI) o il Moving Average Convergence Divergence (MACD). In questo caso, il CMO aiuta i trader a identificare anche potenziali breakout e tendenze a breve termine.
Canali di Keltner
I Canali di Keltner o Keltner Channel sono un indicatore di volatilità costituito da due linee poste a due deviazioni standard (superiore e inferiore) sopra e sotto una media mobile esponenziale.
Esso viene utilizzato per identificare la volatilità del mercato. Quando i canali Keltner:
- Raggiungono il punto più ampio, indicano che il mercato è altamente volatile.
- Si stringono insieme, indicano che il mercato è caratterizzato da bassa volatilità.
Nel complesso, i canali di Keltner sono uno dei migliori indicatori di volatilità disponibili e possono aiutare i trader a identificare le inversioni di tendenza e i livelli di supporto/resistenza, ma anche per altre finalità.
Possono essere utilizzati come strumento di conferma se combinati con altri indicatori come l’RSI o il MACD. In questo caso, aiutano i trader a identificare potenziali breakout e tendenze a breve termine.
Infine i Keltner Channel sono un modo efficace per misurare la volatilità di qualsiasi mercato ed è un ottimo strumento per aiutare i trader a identificare i migliori punti di entrata ed uscita dal mercato.
Deviazione standard
La Deviazione standard e un indicatore di volatilità che misura la deviazione del prezzo di un titolo dalla sua media in un determinato periodo di tempo. Di solito viene utilizzato per misurare la volatilità del mercato e assume un valore che va da 0 a 100
- Quando la deviazione standard è alta, con un valore superiore a 75, indica che il mercato è altamente volatile e che potrebbe esserci un’inversione di tendenza
- Quando la deviazione standard è bassa, con un valore inferiore a 25, indica che il mercato ha una bassa volatilità e che ci sono possibilità di un movimento al rialzo
Ciò rende la Deviazione Standard un ottimo strumento da utilizzare come indicatore di ipercomprato/ipervenduto.
Tuttavia può anche essere combinata con altri indicatori come RSI o MACD per identificare i migliori punti di entrata e di uscita dal mercato, potenziali breakout e tendenze a breve termine. Quindi è un’ottima aggiunta al kit di strumenti di ogni trader.
Indice di forza relativa (RSI)
L’RSI o Indice di forza relativa è un oscillatore che misura la forza oltre che la volatilità e di solito viene utilizzato per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto del mercato.
Il valore dell’indice di forza relativa va da 0 a 100, dove:
- Valori superiori a 70 indicano che il mercato è ipercomprato
- Valori inferiori a 30 indicano che il mercato è ipervenduto.
L’indice di forza relativa è un ottimo strumento per i trader, in quanto li aiuta a identificare i migliori punti di entrata e di uscita dal mercato.
Si tratta tuttavia di un indicatore che non dovrebbe essere usato da solo. Piuttosto combinandolo con altri indicatori come la deviazione standard o i canali di Keltner per ottenere la massima efficacia.
Oscillatore stocastico
L’oscillatore stocastico è un indicatore di volatilità che misura la forza del momentum di un titolo. Viene comunemente utilizzato per identificare potenziali punti di acquisto e di vendita nel mercato.
Questo indicatore funziona confrontando il prezzo attuale di un titolo con i suoi prezzi più alti e più bassi in un determinato periodo di tempo. Calcola quindi il suo valore in base al rapporto tra questi due punti. Il valore assunto si muove in un range che va da da 0 a 100, dove:
- Valori superiori a 80 indicano che il titolo è in ipercomprato
- Valori inferiori a 20 indicano che il titolo è ipervenduto.
L’oscillatore stocastico è anche un indicatore di momentum, dato che può essere utilizzato come indicatore di ipercomprato/ipervenduto e aiuta i trader identificare potenziali opportunità sul mercato.
Combinandolo con altri indicatori, i trader potranno identificare meglio le tendenze a breve termine e utilizzarlo come indicatore delle inversioni di tendenza e dei livelli di supporto/resistenza.
In quel caso sarà necessario far ricorso allo Stochastic Momentum Index (SMI) o l’Average Directional Movement Index (ADX).
Media mobile di convergenza/divergenza (MACD)
La Media mobile di convergenza/divergenza MACD è un indicatore di volatilità che misura la differenza tra due medie mobili esponenziali e di solito viene utilizzato per identificare potenziali punti di acquisto e di vendita nel mercato.
Il MACD viene calcolato utilizzando due medie mobili di lunghezza diversa:
- una più breve (la media mobile veloce)
- una più lunga (la media mobile lenta)
La media mobile più lenta viene utilizzata come linea di base per il confronto. Mentre quella più veloce aiuta i trader a identificare potenziali inversioni di tendenza e livelli di supporto/resistenza.
Questo indicatore è utile anche se utilizzato insieme ad altri indicatori come l’RSI e l’oscillatore stocastico.
Combinandoli, i trader possono identificare potenziali breakout, inversioni di tendenza e punti di ingresso/uscita dal mercato. Ciò lo rende uno strumento prezioso per tutti i trader alla ricerca di segnali che permettono di entrare sui mercati in modo tempestivo.
Ichimoku Cloud
L’Ichimoku Cloud è in indicatore di volatilità composto da cinque linee che misurano i massimi e i minimi medi in un determinato periodo di tempo. Viene solitamente utilizzato per identificare la volatilità di un titolo, ma anche come indicatore di potenziali breakout e tendenze di mercato a breve termine.
L’indicatore Ichimoku funziona prendendo la media dei massimi e dei minimi di un certo periodo, di solito 9 giorni per i trader a breve termine e 26 giorni per quelli a medio termine.
Quindi calcola il suo valore in base al rapporto tra questi due punti. La Ichimoku Cloud è suddivisa in cinque componenti:
- la linea di conversione (Tenkan Sen)
- la linea di base (Kijun Sen)
- la nuvola di Ichimoku (Senkou Span A e B)
- un intervallo di ritardo (Chikou Span)
Tenkan Sen, Kijun Sen e Chikou Span possono essere utilizzati per identificare potenziali punti di acquisto e vendita nel mercato.
La nuvola di Ichimoku invece misura la relazione tra le due medie mobili e può aiutare i trader a identificare potenziali breakout e punti di entrata/uscita dal mercato.
Sfruttando l’Ichimoku Cloud in combinazione con altri indicatori come RSI, oscillatore stocastico e MACD, i trader possono ottenere un vantaggio significativo nell’analisi dei mercati. Consentono di ottenere indicazioni su potenziali breakout, punti di ingresso e strategie di uscita in modo rapido e preciso.
Parabolic Stop and Reverse (SAR)
L’indicatore di volatilità Parabolic Stop And Reverse (SAR) è uno strumento grafico che di solito viene utilizzato per identificare potenziali punti di acquisto e di vendita anche in mercati molto volatili.
Si ottiene tracciando una linea che misura i punti di massimo e di minimo dell’azione di prezzo di un titolo. Quando la parabola è:
- al di sotto del prezzo di chiusura, indica la presenza di potenziali acquirenti sul mercato
- al di sopra del prezzo di chiusura, segnala la presenza di potenziali venditori sul mercato
Il SAR può per identificare le tendenze a breve termine e i potenziali punti di entrata/uscita dal mercato.Il che lo rende anche un’ottimo indicatore Forex.
Inoltre, aiuta i trader a riconoscere quando un titolo è in ipercomprato o in ipervenduto, consentendo loro di adeguare la propria strategia di investimento e le proprie posizioni di conseguenza.
Combinando l’indicatore con altri strumenti tecnici come l’RSI, l’oscillatore stocastico e il MACD, i trader possono ottenere un quadro più completo dei mercati e capitalizzare le tendenze a breve termine in diversi mercati quali Forex, azioni e materie prime.
In conclusione
Gli Indicatori di Volatilità sono strumenti fondamentali per i trader che desiderano acquisire un vantaggio nei mercati, poiché permettono di identificare i punti di entrata e uscita in modo rapido e preciso. Combinando questi indicatori con altri strumenti tecnici, si possono creare strategie efficaci per navigare i mercati volatili.
Per ottenere la padronanza operativa di questi strumenti, è essenziale selezionare una risorsa formativa adeguata. Il Corso di Trading Gratuito offerto da My Trading Partner è ideale per imparare a utilizzare questo tipo di indicatori.
Inoltre, approfittando del coaching telefonico gratuito da esperti del settore disponibile tramite My Trading Partner, i trader possono ricevere una guida personalizzata e approfondire la loro comprensione delle dinamiche di mercato, apprendendo come applicare con successo le strategie di trading.
Clicca qui per accedere gratuitamente al corso di formazione di My Trading Partner
FAQ
Gli indicatori di volatilità forniscono ai trader segnali chiari quando un titolo è in ipercomprato o ipervenduto, in modo che possano regolare le loro posizioni di conseguenza. Ad esempio, se l’indice di volatilità è al di sopra del prezzo di chiusura, indica la presenza di potenziali venditori sul mercato e può essere un’indicazione del fatto che è giunto il momento di uscire da una posizione. Al contrario, quando l’indice è inferiore al prezzo di chiusura, indica la presenza di potenziali acquirenti sul mercato e può segnalare un buon punto di ingresso.
Tra gli indicatori di volatilità più usati anche dai trader principianti troviamo: ATR, Bande di Bollinger, Change Momentum Oscillator, Canali di Keltner, Deviazione Standard e Relative Strength Index (RSI). Sono alcuni degli indicatori di volatilità più diffusi e consentono un buon punto di partenza nell’analisi tecnica.
Gli indicatori di volatilità sono utilizzati al meglio insieme ad altri indicatori o strumenti fondamentali per formare una strategia di trading completa che possa essere modificata in base alle condizioni di mercato. Inoltre per proteggere il proprio capitale da movimenti di mercato imprevisti, i trader devono incorporare strategie di gestione del rischio come gli ordini di stop-loss e il dimensionamento delle posizioni.
Gli indicatori di volatilità possono essere suddivisi in due categorie: leading e lagging. I , come l’ATR, misurano l’attività corrente dei prezzi e vengono utilizzati per anticipare i movimenti futuri dei prezzi. Gli indicatori di ritardo o Indicatori lagging, invece, misurano l’attività passata dei prezzi e vengono utilizzati per confermare le tendenze o le inversioni esistenti.