L’indicatore ATR è uno dei più potenti indicatori tecnici utilizzati nel trading azionario. Misura la volatilità di un titolo, aiutando i trader a identificare potenziali opportunità e a gestire meglio i livelli di rischio.
ATR è l’acronimo di Average True Range, una metrica che misura l’entità delle fluttuazioni di prezzo su intervalli di tempo specifici e aiuta a misurare il grado di movimento dei prezzi in un determinato periodo di tempo.
Questo articolo spiega cos’è l’ATR, come funziona e perché è così importante per i trader azionari comprendere questo potente strumento.
| 🥇 Strumento | Indicatore ATR |
| 📊 Tipologia | Indicatore di Volatilità |
| 🎯 Obiettivo | Misurare la volatilità di un titolo |
| ⏱ Orizzonte temporale | Tutti i Timeframe |
| 💻 Piattaforma | Metatrader |
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Indice
Cos’è l’indicatore ATR?
L’indicatore ATR (Average True Range) è un indicatore di volatilità che misura la quantità di variazioni di prezzo in un determinato periodo di tempo e può aiutare i trader a identificare le tendenze del mercato.
L’indicatore ATR è stato sviluppato negli anni ’70 da J. Welles Wilder, Jr. autore di numerosi libri sul trading e lo stesso analista tecnico che ha sviluppato anche gli indicatori RSI, ADX e Parabolic SAR.
L’ATR è stato concepito per misurare la volatilità di un titolo in un determinato periodo di tempo, di solito 14 giorni.
E’ calcolato come la media della differenza tra i prezzi massimi e minimi di ogni giorno e può essere utile per piazzare gli ordini di stop-loss in mercati volatili o per identificare le tendenze su diversi orizzonti temporali.
Come funziona l’indicatore ATR?
L’indicatore ATR viene utilizzato in molti modi diversi, ad esempio per impostare ordini di stop-loss in mercati volatili, per identificare le tendenze su diversi orizzonti temporali, per determinare i punti di entrata e di uscita e come filtro per altri indicatori.
I valori dell’ATR vengono visualizzati graficamente per consentire agli investitori di comprendere facilmente la volatilità del mercato nel tempo.
Questo indicatore è semplice e di rapida interpretazione; è rappresentato da una linea in costante movimento al di sopra o al di sotto del grafico del prezzo, che rivela quanto sia stato superato il range attuale del titolo nella storia recente e indica le probabilità che questo stesso range venga superato di nuovo a breve.
L’indicatore ATR può essere utilizzato anche per determinare i punti di entrata e di uscita delle operazioni:
- Se i valori dell’ATR aumentano costantemente, indica che la volatilità del mercato sta aumentando, quindi potrebbe essere meglio entrare in un trade quando i valori dell’ATR iniziano a diminuire
- Se i valori dell’ATR scendono al di sotto di una certa soglia, ciò potrebbe indicare una potenziale punto di uscita per un’operazione
Infine, l’ATR può essere utilizzato anche come filtro per altri indicatori di trading. I valori dell’ATR possono indicare se un indicatore è affidabile nella tendenza attuale del mercato o se deve essere ignorato.
Ad esempio, i valori di ATR possono aiutare a determinare se un oscillatore come l’RSI sta fornendo segnali utili o meno.
Indicatore ATR: formula e calcolo
L’indicatore ATR è calcolato come media della differenza tra il prezzo massimo (alto) e il prezzo minimo (basso) di ogni giorno.
La formula dell’ATR è:
ATR = (Alto – Basso) / 14
Dove 14 è il numero di giorni utilizzati nel calcolo dell’ATR.
La maggior parte dei trader utilizza un valore di 14 giorni per l’ATR, ma è possibile impostare l’ATR su qualsiasi altro valore, a seconda del timeframe della propria strategia di trading.
Facciamo un esempio numerico: se un titolo ha un massimo di 50 dollari e un minimo di 40 dollari in un giorno, l’indicatore ATR verrebbe calcolato come:
(50-40)/14 = 0,714.
Il valore ottenuto varia in un range che va da 0 (nessuna volatilità) a 10 o più (alta volatilità) e viene aggiornato ogni giorno, quindi il valore ATR cambia su base giornaliera.
Indicatore ATR: Grafico
L’indicatore ATR viene solitamente mostrato in forma di grafico nella parte inferiore del grafico dei prezzi. La linea ATR si presenta come un insieme di linee parallele, ciascuna delle quali rappresenta un periodo ATR.
Eccone un esempio:
L’ATR può essere utilizzato per identificare i possibili punti di ingresso per i trade o per impostare livelli di stop-loss:
- Se l’ATR è alto (freccia VERDE), indica un mercato volatile e i trader devono essere consapevoli dei potenziali rischi.
- Se l’ATR è basso (freccia VIOLA), indica che il mercato è range-bound o che si muove lentamente con una volatilità limitata.
Come fare trading con l’indicatore ATR?
L’indicatore ATR può essere utilizzato da trader di ogni livello, dai principianti ai trader più esperti. Li aiuta a identificare le tendenze del mercato e impostare i punti di entrata e di uscita per le operazioni.
È anche uno strumento utile per stabilire i livelli di stop-loss nei mercati volatili e può essere utilizzato in diverse strategie di trading, come le strategie trend-following, breakout e range-bound.
In generale l’Average True Range viene utilizzato in numerose strategie di trading:
- Le strategie di trend-following utilizzano l’ATR per identificare la forza di un trend e quando entrare o uscire da un’operazione in base ai valori dell’ATR.
- Le strategie di breakout utilizzano l’ATR per impostare diversi punti di entrata e di uscita in base ai valori dell’ATR,
- Le strategie range-bound utilizzano l’ATR per identificare quando il mercato sta entrando in una fase di volatilità.
Tuttavia, i trader devono sempre ricordare di utilizzare i valori dell’ATR con cautela, in quanto possono cambiare rapidamente e inaspettatamente.
Infine è sempre meglio utilizzare insieme ad altri indicatori per garantire che le operazioni siano più precise e sicure. Tra i più usati troviamo:
Questi indicatori sono tutti progettati per fornire un contesto aggiuntivo e aiutare i trader a prendere decisioni più informate.
L’ATR può essere utilizzato anche in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica, come ad esempio i livelli di ritracciamento di Fibonacci e onde di Elliott, per guidare i trader nelle loro decisioni di investimento.
Dove fare trading con l’indicatore ATR?
L’indicatore ATR è compatibile con diversi piattaforme di trading, tra cui MetaTrader 4 (MT4) e successivi. Se avete difficoltà a decidere quale sia il broker giusto da utilizzare, ecco due ottimi broker in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi trader:
AvaTrade
AvaTrade è una piattaforma di trading che consente di accedere ai mercati globali e di operare con l’indicatore ATR all’interno di una Metatrader completa, intuitiva e personalizzabile.
La piattaforma fornisce dati di mercato completi e strumenti di analisi che consentono ai trader di prendere decisioni informate e di eseguire operazioni in modo rapido e preciso.
Alcune delle sue caratteristiche includono:
- Accesso a diverse borse attraverso un unico conto
- Varietà di strumenti di trading, tra cui 20 differenti versioni di Indicatore ATR
- Strumenti grafici e indicatori avanzati
- Dati di mercato in tempo reale
Con AvaTrade, i trader possono utilizzare l’ATR per identificare le tendenze dei mercati e sfruttare i suoi segnali di trading per determinare i punti di entrata e di uscita, impostare gli stop e limiti, e altro ancora.
La piattaforma offre anche un conto demo gratuito ed illimitato dove fare backtest delle proprie strategie e imparare a gestire al meglio in rischio in un ambiente di trading sicuro e protetto.
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Capex.com è un Broker metatrader che permette di accedere ad una piattaforma che include numerose funzionalità ed un’ampia scelta di indicatori di trading per identificare le tendenze del mercato e di gestire meglio il rischio.
Alcune delle caratteristiche che distinguono Capex sono:
- Accesso a più tipologie di piattaforme: webTrader, MT4, MT5 e App
- Possibilità di automatizzare l’attività di trading con i robo Advisor
- Strumenti grafici e indicatori avanzati
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Con la piattaforma di Capex, i trader possono inoltre accedere ad un’ampia varietà di indicatori ATR, tra cui: ATRPivot, ATR Average, ATR Trend, ATR Volatility, ATR Trailing Stop, ATR Overlay, ATR Supporto e Resistenza.
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Indicatore ATR: Pro e contro
L’utilizzo dell’ATR come indicatore di trading offre vantaggi e svantaggi. Ecco i più rilevanti:
Pro
- Fornisce informazioni utili sulla forza di una tendenza o sulla volatilità del mercato
- Può essere utilizzato per identificare i punti di entrata e di uscita per le operazioni
- Può essere utilizzato in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica, come le medie mobili, l’indice di forza relativa (RSI) e l’indice direzionale medio (ADX)
- Può essere utilizzato per impostare i livelli di stop-loss nei mercati volatili, aiutando a minimizzare le perdite
Contro
- I valori possono cambiare rapidamente e inaspettatamente, pertanto i trader devono utilizzare i valori ATR con cautela
- Non fornisce informazioni sulla direzione di un trend o sul sentiment del mercato
Altri indicatori da conoscere
Ecco altri indicatori da conoscere ed integrare l’ATR come parte di una strategia di trading completa:
Conclusioni
L’indicatore ATR è uno strumento utile per i trader di ogni livello. Fornisce informazioni preziose sulla forza di una tendenza, sulla volatilità del mercato e sui possibili punti di entrata e uscita per le operazioni.
Detto questo, i valori dell’ATR possono cambiare rapidamente e inaspettatamente, quindi è importante utilizzarli con cautela, utilizzarli in in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica, ed essere sempre consapevoli dei potenziali rischi.
Un ottimo modo per fare pratica per ridurre errori su mercato reale è quello di iniziare a fare trading sulla Metatrader di AvaTrade che permette di esercitarsi su conto demo gratuito con diverse strategie di trading e mercati.
Inoltre sulla piattaforma di trading vengono messi a disposizione segnali di trading affidabili e gratuiti che possono essere usati congiuntamente all’indicatore ATR, per individuare più facilmente e con maggior precisione i punti di entrata ed uscita dalle operazioni
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FAQ
L’indicatore ATR fornisce informazioni utili sulla forza di una tendenza o la volatilità del mercato. Misura la volatilità di una coppia di valute, azioni, criptovalute e di altri strumenti finanziari e viene utilizzato per aiutare i trader a identificare i punti di ingresso e di uscita in un trend o in un mercato, nonché per impostare i livelli di stop-loss nei mercati volatili.
L’indicatore ATR può essere utilizzato ogni volta che si vuole analizzare la volatilità di uno strumento finanziario o identificare i punti di ingresso e di uscita in una tendenza. È particolarmente utile nei mercati considerati volatili, ma i suoi valori devono essere monitorati regolarmente e utilizzati in combinazione con altri parametri e strumenti di analisi tecnica.
I valori ATR sono espressi sotto forma di numeri su un grafico. In genere, valori di ATR più alti significano una volatilità più elevata e valori di ATR più bassi significano una volatilità più bassa. L’ATR misura anche la distanza tra le barre dei prezzi: maggiore è la distanza, maggiore è la volatilità del mercato.
Sì, l’indicatore ATR può essere utilizzato dai principianti per identificare i punti di entrata e di uscita dalle operazioni. Tuttavia, i suoi valori possono cambiare rapidamente e inaspettatamente, quindi è importante utilizzare i valori dell’ATR con cautela, essere sempre consapevoli dei rischi potenziali, combinare l’ATR insieme ad altri strumenti di analisi e fare pratica su conto demo.