La strategia Straddle

dicembre 15, 2012
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*Il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Questo sito non fornisce consigli di investimento.

Le opzioni binarie sono contrattate dai trader da poco tempo, dal 2008, e hanno acquisito popolarità sia tra i trader esperti sia tra i principianti. Attualmente tra le strategie più utilizzate nel trading forex con le opzioni binarie, c’è la strategia Straddle. La strategia da adottare può essere Short Straddle o Long Straddle.

La prima strategia si può considerare neutrale, in quanto raggiunge il massimo profitto in un mercato in fase di congestione.

La seconda strategia, a differenza della prima, trae vantaggio dal movimento di mercato in entrambe le direzioni.

La strategia Short Straddle consiste nella vendita contemporanea di un’opzione call e di un’opzione put, con uguale scadenza e prezzo strike. La strategia Long Straddle consiste nell’acquisto contemporaneo di un’opzione call e di un’opzione put, con uguale scadenza e prezzo strike.

La strategia Short Straddle è generalmente proficua se il prezzo e la volatilità rimangono costanti. Il profitto massimo è limitato a premi ricevuti sin dall’inizio. Lo scenario migliore che può verificarsi è che il prezzo alla scadenza, sia esattamente uguale al prezzo strike. In questo caso, il trader intasca il premio ricevuto per la vendita delle opzioni. Il potenziale profitto è estremamente limitato. Qualsiasi altro risultato, a seconda del prezzo, sarà o meno un utile o una perdita. I doppi premi incassati in via preliminare, offrono un margine di errore in caso di movimento in entrambe le direzioni, ma il potenziale di perdita ampia rimane. Il fattore volatilità è estremamente importante. La possibilità di successo della strategia dipende dalla volatilità.

Se il prezzo si mantiene costante e la volatilità è neutra, il trader potrebbe in teoria essere in grado di chiudere la posizione ben prima della scadenza. Al contrario, se la volatilità implicita aumenta in modo imprevisto, l’effetto di questa strategia è molto negativo. Il tempo alla scadenza e la volatilità sono determinanti in questa strategia.
La strategia Long Straddle è applicabile quando il trader pensa che potranno verificarsi oscillazioni nei prezzi ed è incerto sulla direzione. Un esempio è il caso di notizie riguardanti nuovi farmaci, però non ha la certezza dell’impatto di questa notizia sul prezzo. Una notizia positiva può comportare un aumento del prezzo del titolo e una notizia negativa può diminuirlo sensibilmente. Il profitto di questa strategia è teoricamente illimitato al rialzo e la perdita massima è limitata alla somma dei due premi versati. Un incremento della volatilità ha un effetto positivo, l’opposto in caso contrario.

*Il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Questo sito non fornisce consigli di investimento. *Il vostro capitale potrebbe essere a rischio. Questo non è un consiglio di investimento