Stocastico

January 30, 2017
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Lo “stocastico” o più precisamente “oscillatore stocastico” è uno strumento di analisi tecnica molto utilizzato nel trading online, ma che ritrova le sue basi in varie discipline tra cui la matematica e la statistica. Si tratta di uno degli oscillatori più importanti perciò consigliamo di leggere attentamente e fare bagaglio del contenuto della presente lezione. Trattandosi di uno strumento che presenta un background matematico piuttosto complesso, cercheremo di rendere il discorso più pratico e sintetico possibile, evidenziando soltanto ciò che serve per il trading online.

L’oscillatore stocastico, va detto subito, è molto utile nelle dinamiche a breve (e brevissimo) termine, perciò si presenta come ottimale per il trading online con CFD e opzioni binarie.

Cosa è l’oscillatore stocastico

Partiamo dalla base. Nel 1970, un grande studioso chiamato George Lane creò l’indicatore stocastico. L’obbiettivo era quello di valutare quanto le chiusure delle barre fossero in prossimità del massimo o del minimo di un determinato periodo.

L’idea di Lane si basava sul fatto che di regola le chiusure delle barre o candele giapponesi prossime al loro massimo siano tipiche di tendenze rialziste, così come le chiusure di barra prossime al loro minimo siano tipiche di tendenze al ribasso. Tutto qui. Una intuizione molto semplice ma comunque geniale.

Tale intuizione divenne importantissima e utilizzatissima nelle analisi tecniche dei mercati finanziari, in ottica di previsioni. Lo stocastico è infatti ritenuto uno dei migliori strumenti di analisi tecnica per individuare “zone di ipercomprato” e “zone di ipervenduto”, al fine di prevedere le inversioni (cambiamento della direzione della tendenza del prezzo).

Come si calcola lo stocastico

Diciamo subito che non è necessario calcolare lo stocastico, poiché le piattaforme di trading lo fanno automaticamente. Tuttavia, per chi ne avesse interesse, evidenziamo qui in che modo viene calcolato, al fine di comprendere come funziona.

La formula dello stocastico è la seguente:

%K = 100 * [(chiusura – MINn) / (MAXn – MINn)]

Legenda:

  • %K: la linea che rappresenta lo stocastico
  • chiusura: prezzo di chiusura dell’ultima sessione (odierna)
  • MINn: minimo degli ultimi n giorni
  • MAXn: massimo degli ultimi n giorni

Il valore di n non è fisso ma può essere impostato a seconda dei propri scopi. Solitamente, quando si avvia la funzione dello stocastico sulla piattaforma di trading, questo viene presentato con un’impostazione standard, ovvero 14 periodi, quella preferita dal creatore dell’indicatore stocastico, George Lane.

La stessa formula precedente, con n pari a 14, diventa:

%K = 100% [(chiusura – MIN14) / (MAX14 – MIN14)]

In pratica, questa formula consente di confrontare il prezzo di chiusura più recente con il prezzo minimo di un determinato intervallo di tempo (es. 14 giorni). Quindi serve a rapportare i valori dei massimi e minimi di prezzo registrati nel periodo determinato.

Una volta ottenuto il valore di %K si può ottenere anche %D, ovvero il valore della media definita.

Versioni di indicatore stocastico

L’oscillatore stocastico si può presentare in tre diverse versioni: fast, slow, full.

  • Fast: lo stocastico “veloce” si basa sulla formula originale di George Lane. In questa versione, la linea %K è calcolata mettendo in relazione percentuale il prezzo di chiusura con un determinato intervallo di prezzo a 14 periodi.  Con questa versione, la linea %D invece è data dalla media mobile (solitamente a 3 periodi) della linea %K. Questa formula è piuttosto criticata poiché lo stocastico ottenuto si presenta molto reattivo e di difficile applicazione.
  • Slow: lo stocastico “lento” si pone come soluzione alle problematiche applicative dello stocastico veloce. In questo modello la linea %K è costruita come media mobile (a 3 periodi) della linea %D della versione dello stocastico veloce, mentre %D è determinata dalla media mobile (sempre a 3 periodi) di %K. In pratica, per calcolare lo stocastico lento occorre prima calcolare lo stocastico veloce, ma come già detto in precedenza, questo è compito della piattaforma di trading!
  • Full: lo stocastico “pieno” è il più utilizzato dai professionisti del trading online, poiché è una variante dello stocastico lento ancora più evoluta per via delle personalizzazioni ad essa applicabile, tramite numerosi parametri.

Nella prossima lezione vedremo lo stocastico nella pratica.

 

 

*Your capital may be at risk. This is not an investment advice