Fibonacci nel trading

gennaio 30, 2017
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Leonardo Fibonacci è stato un grande matematico italiano a cui si devono alcune scoperte scientifiche e matematiche tra cui la famosa sequenza. Questa si compone di numeri che sono uguali alla somma dei due numeri precedenti. La prima parte della sequenza infatti è 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e così via. Ma come mai è diventata importante questa sequenza? E soprattutto come mai è importante nel trading?

Lo schema di Fibonacci è è utilizzato per importare le frequenze degli oscillatori, ma anche per regolare l’ampiezza delle medie mobili. Abbiamo già visto nelle lezioni precedenti che ciascuno può impostare i grafici con degli archi temporali (timeframe) che ritiene più opportuni. Ebbene, lo schema di Fibonacci può essere utilizzato proprio per scandire ulteriormente il tempo, secondo una sequenza “naturale”. Infatti, la sequenza di Fibonacci si basa sulla teoria “naturale” della matematica, della sua perfezione  e sulla ripetizione di alcune regole “naturali”.

La sequenza e il ritracciamento

Abbiamo già ricordato la famosa sequenza di Fibonacci. Ciò che c’è da notare è che il rapporto tra due numeri consecutivi nella sequenza tende a 1,68. In pratica, il rapporto di un numero della sequenza con il numero successivo tende progressivamente a 1,68, nel senso che teoricamente, all’infinito, questo diventa precisamente 1,68.

Ora, numerosi studiosi della statistica, matematica ma anche di altre discipline tra cui la finanza, hanno studiato questo particolare e lo hanno applicato al proprio campo di studio. Per quanto riguarda il nostro campo, ovvero quello finanziario, studiosi e analisti hanno messo in relazione la durata e la misura dei movimenti di prezzo degli strumenti finanziario proprio con i numeri della sequenza di Fibonacci. Per farlo, hanno considerato sempre il concetto di 1,68, ma dal lato opposto, ovvero il rapporto (a cui tenderebbe) il numero successivo con quello precedente, ovvero 0,618.

Infatti, c’è da considerare che nella finanza ciò che conta è il futuro, la previsione.

Il rapporto 0,618/1,618 dà come risultato 0,382. Questa percentuale è comunemente utilizzata per il cosiddetto “ritracciamento”, una funzione di analisi tecnica che si può ritrovare in tutte le migliori piattaforme di trading sotto il nome di “ritracciamento di Fibonacci”.

Percentuali di ritracciamento

Nell’ambito dell’analisi tecnica, le percentuali di ritracciamento più importanti si dividono in due categorie: livelli di ritracciamento e livelli di estensione.

I livelli di ritracciamento sono:

  • 0,236
  • 0.382
  • 0.500
  • 0.618
  • 0.764

I livelli di estensione (tutti i livelli tracciati al di sotto dello standard 100% e che sono usati da molti trader per determinare le aree in cui vorranno prendere profitto) sono:

  • 0
  • 0.382
  • 0.618
  • 1.000
  • 1.382
  • 1.618

Il fattore del tempo in Fibonacci

Nel trading il tempo è fondamentale, poiché la maggior parte dei trader opera a brevissimo termine. Fibonacci è utilizzato con la stima dell’entità delle variazioni dei prezzi in modo tale da mettere insieme “cadenze” e la forza delle variazioni. Il mix perfetto può produrre ottimi risultati.

Fibonacci può essere applicato ad esempio ai giorni. In tal caso, si prende un determinato prezzo (come ad esempio un nuovo punto di massimo o minimo) e ci si muove in avanti lungo l’asse delle ascisse (tempo) con cadenze derivanti dalla sequenza. Ad esempio, prenderemmo in considerazione punti situati a 21, 34, 55 giorni più avanti. Alcune teorie affermano che determinati eventi (come massimi e minimi) si ripeterebbero in tali cadenze. Ma questo non sempre accade. La logica, tuttavia, può essere reinterpretata e utilizzata in modo più preciso e contestuale. Inoltre, la teoria è sempre un buono stimolo per studiare meglio i prezzi di un determinato strumento.

Per le applicazioni più tecniche e utilizzate di Fibonacci, riguardanti le fan line e gli archi,  vi rimandiamo alla prossima lezione.

*Your capital may be at risk. This is not an investment advice